Value-at-Risk
Kort sætning💡 Enkel forklaring
Statistisk mål for maksimal forventet værditab på energiindkøb
Uddybende forklaring
Statistisk mål for den maksimale forventede værditab på energiindkøb over en given periode med en given sandsynlighed. VaR anvendes til at kvantificere prisrisiko ved spotpriskontrakter. Eksempel: 'VaR på 95% konfidensniveau over 1 måned er 50.000 kr' betyder at der er 95% sandsynlighed for at ekstraomkostninger grundet prisudsving ikke overstiger 50.000 kr næste måned. VaR hjælper virksomheder med at beslutte hvor meget risiko de vil acceptere og hvor meget der skal hedges.
🇬🇧 English Translation
"Value-at-Risk"
Relaterede begreber
prisrisiko
Risikoen for at energipriser ændrer sig ugunstigt og påvirker virksomhedens omkostninger
Hedging
Risikostyring gennem låsning af fremtidige energipriser. Beskytter mod prisvolatilitet.
spotpris
Den time-for-time varierende elpris, der fastsættes på den nordiske elbørs (Nord Pool). Grundlaget for variable elprodukter.